Асимптотическое представление в моделях стохастической волатильности
https://doi.org/10.25587/2411-9326-2025-1-100-101
Аннотация
Проведено обобщение на случай многомерной модели Хестона асимптотической оценки функции плотности на бесконечности, доказанной ранее для случая однофакторной модели. Доказательство основано на аффинности модели Хестона, преобразовании Меллина и оценки полученных интегралов при помощи метода перевала.
Об авторе
К. В. Буслова
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
Россия
Россия
Буслова Кристина Владимировна
Ленинские горы, 1, Москва 119991
Список литературы
1. Gulisashvili A. Analytically tractable stochastic stock price models // Springer Finance. 2012. P. 167–184.
Рецензия
Для цитирования:
Буслова К.В. Асимптотическое представление в моделях стохастической волатильности. Математические заметки СВФУ. 2025;32(1):100-101. https://doi.org/10.25587/2411-9326-2025-1-100-101
For citation:
Buslova K.V. Asymptotic representation in stochastic volatility models. Mathematical notes of NEFU. 2025;32(1):100-101. (In Russ.) https://doi.org/10.25587/2411-9326-2025-1-100-101
Просмотров:
3
JATS XML
Послать статью по эл. почте 